Novembre 2009
News SG s’empare du portefeuille d’options actions de First New York
La Société Générale a remporté en fin septembre l’appel d’offres pour la cession d’un portefeuille contenant plus de neuf cent mille calls et puts sur plus de cinq cent cinquante sous-jacents différents...
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Octobre 2009
Stratégie Le « news trading », jusqu’où ?
Le « news trading » est un type de trading algorithmique qui consiste à prendre automatiquement et en temps réel des décisions d’achat ou de vente, selon une analyse fine des dépêches...
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Octobre 2009
News La ville de Saint-Etienne attaque Deutsche Bank pour un swap structuré !
C’est aussi le motif de l’ultimatum lancé par La Seine-Saint-Denis à cinq banques. Aux Etats-Unis, L’Etat du New Jersey se plaint des intérêts qu’il continue de payer à Goldman Sachs pour un swap censé couvrir une obligation qui n’existe (...)
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Octobre 2009
Pédagogie Rotating Mountain Range Options
Une grande banque d’investissement européenne a récemment lancé un placement hybride à long terme, le « Rotating Mountain Range ». Ce produit verse un coupon égal à la somme pondérée des performances de trois actifs, où les poids des actifs sont réajustés après chaque période (...)
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Octobre 2009
Mobilité Jim Simons, le « Michael Jordan » de la finance a pris sa retraite
Jim Simons a officiellement annoncé son départ à la retraite, laissant les rênes du « Medallion fund », sans doute l’un des fonds les plus performants de l’histoire de la gestion à ses deux co-successeurs, Peter Brown et Robert (...)
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Octobre 2009
News Myron Scholes : « Il faut brûler ou faire sauter le marché des produits dérivés ! »
La phrase est étonnante, surtout lorsqu’elle est prononcée par Myron Scholes, co-fondateur du modèle de référence des marchés dérivés, le modèle de Black & Scholes ...
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Septembre 2009
Innovation Pricing Partners sort en exclusivité le modèle Double Heston !
Le modèle mathématique d’avant garde, Double Heston sera disponible dans la nouvelle version de son logiciel pour pricer les produits sur actions, indices et changes...
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Septembre 2009
Innovation DB lance un fonds utlisant des strategies Carry, Momentum et Valuation !
Deutsche Bank lance le « DB Platinum Currency Returns Plus Fund » qui offre aux investisseurs institutionnels un accès aux rendements des différents marchés de change grâce aux stratégies Carry, Momentum et Valuation...
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Septembre 2009
News SCOR étend le swap de mortalité conclu avec JP Morgan pour protéger le Groupe contre les risques de pandémie
Grâce à l’extension de cet accord, SCOR disposera d’une couverture de USD 75 millions en cas de hausse de la mortalité...
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Juin 2009
News Pricing Partners donne du muscle à son module sur matières premières
Pricing Partners annonce aujourd’hui des progrès significatifs sur son module matière première avec l’ajout du modèle de Gabillon ainsi que celui de Gibson et Schwartz...
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Mai 2009
News Pricing Partners lance une version complètement intégrée à Reuters 3000 Xtra® pour Price-it Excel 2009
la version de Price-it 2009 peut être désormais très facilement reliée à Reuters 3000 Xtra ® grâce à un ensemble de feuilles Excel®...
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Mai 2009
Innovation Crédit Agricole Asset Management lance le CAAM Funds Equity Statistical Arbitrage
Ce fonds d’arbitrage statistique long short vise à délivrer des performances aussi décorrelées que possible de la direction du marché...
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Mai 2009
News Plainte de La Mairie de Milan contre UBS, Deutsche Bank, JPMorgan et Depfa Bank !
La ville aurait perdu 298 millions d’euros après avoir restructuré une obligation à taux fixe à l’aide d’un collar...
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Avril 2009
News AXA Hedging Services choisit Pricing Partners pour la valorisation de ses produits dérivés de taux d’intérêts
Pricing Partners, l’expert en valorisation indépendante de produits financiers dérivés et l’éditeur de la librarie financière de modèles mathématiques, annonce qu’AXA Hedging Services a choisi Price-it ® Excel pour valoriser une partie de ses produits dérivés de taux (...)
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Avril 2009
News Pricing Partners lance une solution commerciale contenant le code source de son logiciel
Il s’agit d’une bibliothèque C++ de 1200 classes et 600 000 lignes de code, avec des interfaces standardisée de type Dll, Excel XII, Com Dlls, JNI Java, XML, ainsi que des API de communication avec les logiciels Misys, Summit et (...)
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