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Stratégie, Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
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Note, Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
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Note, Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
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Note, Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
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Note, Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude

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Note, Décembre 2014
L’impact de la volatilité du cours du pétrole sur le marché high yield américain
Dans le présent article, Muzinich & Co analyse les causes de ce repli des prix du pétrole, l’impact de la correction des matières premières sur le secteur de l’énergie au sein du marché high yield américain ainsi que le positionnement de ses portefeuilles sur ce (...)
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Note, Novembre 2014
Les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG
Selon l’édition 2014 de l’étude ESG menée par Aviva Investors, les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG. Pour 92% des participants à l’étude, les facteurs ESG semblent pertinents dans le cadre de leurs (...)
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Note, Novembre 2014
Chance ou compétence : Une étude du Center for Applied Research de State Street révèle que la prédilection pour l’alpha constitue un frein à la réussite financière des investisseurs
Seuls 53 % des investisseurs particuliers et 42 % des professionnels attribuent la production d’alpha principalement à la compétence des gérants...
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Note, Novembre 2014
L’Afrique, terrain fertile d’investissement pour les acteurs internationaux du private equity
Selon l’étude de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en 2014, les niveaux d’investissements en private equity en Afrique devraient dépasser les montants observés depuis le début de la crise financière. de surcroît, les opérations de private equity se diversifient géographiquement et (...)
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Stratégie, Novembre 2014
Liquidité des ETF ? : Une mesure clé de l’efficacité
Les ETF sont des fonds d’investissements qui peuvent être échangés en Bourse comme des actions ordinaires. La liquidité des ETF dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels la liquidité des sous-jacents et des structures mises en place par l’émetteur de l’ETF. Dans cette expertise, (...)
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